顶见 · 经管顶刊中文导读
自回归条件偏度和峰度在条件VaR估计中的作用
The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR
Journal of Banking & Finance · 2007
被引 124
人大 A-
ABS 3
Turan G. Bali
· 科奇大学
通讯
Hengyong Mo
Yi Tang
· 巴鲁克学院
金融风险
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VaR
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