长期事件研究中异常股票收益的稳健且有力的检验
A robust and powerful test of abnormal stock returns in long-horizon event studies
Journal of Empirical Finance · 2018
被引 14
ABS 3
- Anupam Dutta · 瓦萨大学
- Johan Knif · 汉肯经济学院
- James W. Kolari · 得克萨斯农工大学
- Seppo Pynnönen · 瓦萨大学 通讯
金融经济学计量经济学事件研究股票市场