无套利近协整VAR(p)期限结构模型、期限溢价与GDP增长
No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) term structure models, term premia and GDP growth
Journal of Banking & Finance · 2012
被引 58
人大 A-ABS 3
- Caroline Jardet
- Alain Monfort · 马斯特里赫特大学 通讯
- Fulvio Pegoraro
金融经济学宏观经济学计量经济学期限结构模型