顶见 · 经管顶刊中文导读
跳跃违约扩展CEV模型下的股权违约互换定价
Pricing equity default swaps under the jump-to-default extended CEV model
Finance and Stochastics · 2010
被引 39
人大 A-
ABS 3
Rafael Mendoza‐Arriaga
· 得克萨斯大学奥斯汀分校
通讯
Vadim Linetsky
· 西北大学（美国）
金融经济学
信用风险
衍生品定价
计量经济学
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