期权隐含波动率对信用违约互换估值的信息含量
The information content of option-implied volatility for credit default swap valuation
Journal of Financial Markets · 2010
被引 234 · 同刊同年前 4%
人大 A-ABS 3
- Charles Cao · 宾夕法尼亚州立大学
- Fan Yu · 克莱蒙特·麦肯纳学院
- Zhaodong Zhong · 罗格斯大学 通讯
金融经济学信用风险衍生品定价波动率建模