时间尺度贝塔与股票收益的横截面：框架、应用及对解释Fama-French因子的启示

Timescale betas and the cross section of equity returns: Framework, application, and implications for interpreting the Fama–French factors

• Byoung Uk Kang · 香港理工大学 通讯
• Francis In · 格里菲斯大学
• Tong Suk Kim · 韩国科学技术院