风险与收益的跨期权衡能否解释股票价格的均值回归？
Does an intertemporal tradeoff between risk and return explain mean reversion in stock prices?
Journal of Empirical Finance · 2001
被引 34
ABS 3
- Chang‐Jin Kim · 高丽大学
- James Morley · 华盛顿大学 通讯
- Charles R. Nelson · 华盛顿大学
金融经济学资产定价时间序列分析股票市场