顶见 · 经管顶刊中文导读
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ARMA–GARCH 风险价值的置信区间:重尾和偏度情形
Confidence intervals for ARMA–GARCH Value-at-Risk: The case of heavy tails and skewness
Computational Statistics and Data Analysis · 2014
被引 31
ABS 3
Laura Spierdijk
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