隐含波动率和无模型波动率预期的信息含量：来自个股期权的证据

The information content of implied volatilities and model-free volatility expectations: Evidence from options written on individual stocks

• Stephen J. Taylor · 兰卡斯特大学
• Pradeep K. Yadav · 俄克拉荷马大学
• Yuanyuan Zhang · 兰卡斯特大学 通讯