GARCH模型在日股票收益率中的应用：估计频率对风险价值和预期尾部损失预测的影响

GARCH models for daily stock returns: Impact of estimation frequency on Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasts

• David Ardia · 拉瓦尔大学 通讯
• Lennart F. Hoogerheide · 阿姆斯特丹自由大学