交易成本下投资组合选择的非椭圆正交GARCH模型
A non-elliptical orthogonal GARCH model for portfolio selection under transaction costs
Journal of Banking & Finance · 2021
被引 23
人大 A-ABS 3
- Marc S. Paolella · 苏黎世大学
- Paweł Polak · 石溪大学 通讯
- Patrick S. Walker · 苏黎世大学
金融计量经济学投资组合优化波动率建模GARCH模型