一种带惩罚的两阶段回归方法，用于预测具有时变风险溢价的股票收益

A penalized two-pass regression to predict stock returns with time-varying risk premia

• Gaetan Bakalli · 里昂管理学院
• Stéphane Guerrier · 日内瓦大学
• Olivier Scaillet · 日内瓦大学 通讯