顶见 · 经管顶刊中文导读
来自期权的非参数跳跃变差度量
Nonparametric jump variation measures from options
Journal of Econometrics · 2021
被引 7
人大 A
ABS 4
Viktor Todorov
· 西北大学（美国）
通讯
金融计量
非参数统计
衍生品定价
波动率建模
阅读原文 ↗