使用联合分位数回归预测VaR和ES及其在投资组合配置中的意义
Forecasting VaR and ES using a joint quantile regression and its implications in portfolio allocation
Journal of Banking & Finance · 2021
被引 31
人大 A-ABS 3
- Luca Merlo · 罗马大学 通讯
- Lea Petrella · 罗马大学
- Valentina Raponi · 纳瓦拉大学
金融风险管理计量经济学投资组合优化分位数回归