使用时变波动性进行向量自回归识别：内生不确定性的应用
Using time-varying volatility for identification in Vector Autoregressions: An application to endogenous uncertainty
Journal of Econometrics · 2021
被引 28
人大 AABS 4
- Andrea Carriero · 伦敦玛丽女王大学 通讯
- Todd E. Clark · 美联储
- Massimiliano Marcellino · 博科尼大学
计量经济学时间序列分析贝叶斯统计金融波动