用于建模多元重尾数据的一类新Copula回归模型
A new class of copula regression models for modelling multivariate heavy-tailed data
Insurance Mathematics and Economics · 2022
被引 7
人大 BABS 3
- Zhengxiao Li · 对外经济贸易大学
- Liang Yang · 西南财经大学 通讯
- Jan Beirlant · 自由州大学
计量经济学统计学应用数学金融风险管理