用分数阶奥恩斯坦-乌伦贝克过程建模和预测已实现波动率
Modeling and forecasting realized volatility with the fractional Ornstein–Uhlenbeck process
Journal of Econometrics · 2021
被引 63 · 同刊同年前 4%
人大 AABS 4
- Xiaohu Wang · 复旦大学
- Weilin Xiao · 浙江大学 通讯
- Jun Yu · 新加坡管理大学 通讯
金融计量经济学时间序列分析波动率建模随机过程