边缘分布与连接函数：在多元风险预测中哪个解释了更多的模型风险？
Marginals versus copulas: Which account for more model risk in multivariate risk forecasting?
Journal of Banking & Finance · 2023
被引 5
人大 A-ABS 3
- Simon Fritzsch · 莱比锡大学
- Maike Timphus · 莱比锡大学
- Gregor Weiß · 莱比锡大学 通讯
金融风险管理计量经济学多元统计金融经济学