顶见 · 经管顶刊中文导读
🌙
用于CoVaR估计的非高斯模型
Non-Gaussian models for CoVaR estimation
International Journal of Forecasting · 2022
被引 25
ABS 3
Michele Leonardo Bianchi
通讯
Giovanni De Luca
Giorgia Rivieccio
金融风险度量
计量经济学
多元统计
波动率建模
作者公开的免费版 ↗
阅读原文 ↗