一类超指数和次指数衰减资产收益分布的风险价值有效投资组合
Value-at-Risk-efficient portfolios for a class of super-and sub-exponentially decaying assets return distributions
Quantitative Finance · 2004
被引 0
人大 BABS 3
- Yannick Malevergne · 里昂管理学院
- Didier Sornette
金融经济学风险管理投资组合理论计量经济学