广义帕累托回归的惩罚拟似然估计:极端损失风险因素的一致识别
Penalized quasi-likelihood estimation of generalized Pareto regression – consistent identification of risk factors for extreme losses
Insurance Mathematics and Economics · 2022
被引 1
人大 BABS 3
- Jin Meng
- Kung‐Sik Chan · 爱荷华大学 通讯
极端值理论风险管理计量经济学特征选择