异质流动性下已实现协方差测度的建模：一个广义矩阵变量Wishart状态空间模型

Modeling realized covariance measures with heterogeneous liquidity: A generalized matrix-variate Wishart state-space model

• Bastian Gribisch · 科隆大学 通讯
• Jan Patrick Hartkopf · 科隆大学