使用短期和长期马尔可夫转换GARCH-MIDAS模型预测可再生能源股票波动性：两者、两者都不还是两者都？

Forecasting renewable energy stock volatility using short and long-term Markov switching GARCH-MIDAS models: Either, neither or both?

• Lu Wang · 西南交通大学
• Jiangbin Wu · 西南交通大学
• Yanran Hong · 西南交通大学 通讯
• Yang Cao