最优投资组合多样化：经验贝叶斯方法与经典方法的比较

Optimal Portfolio Diversification: Empirical Bayes versus Classical Approach

Journal of the Operational Research Society · 1993

被引 0

ABS 3

Tak‐Kee Hui
Edmond K. Kwan
Chang-Boon Lee

中文导读

比较了经验贝叶斯方法和经典方法在最优投资组合多样化中的表现，为金融从业者选择多样化策略提供参考。

Abstract

Tak-Kee Hui, Edmond K. Kwan, Chang-Boon Lee, Optimal Portfolio Diversification: Empirical Bayes versus Classical Approach, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 44, No. 11 (Nov., 1993), pp. 1155-1159

投资组合贝叶斯统计运筹学金融经济学

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