利用卡尔曼滤波对非平稳序列进行估计、预测和插值

Estimation, Prediction, and Interpolation for Nonstationary Series with the Kalman Filter

Journal of the American Statistical Association · 1994
被引 55
ABS 4

中文导读

本文提出用卡尔曼滤波处理非平稳时间序列的估计、预测和插值问题，适用于经济学、工程学等领域的数据分析。

Abstract

Victor Gomez, Agustin Maravall, Estimation, Prediction, and Interpolation for Nonstationary Series with the Kalman Filter, Journal of the American Statistical Association, Vol. 89, No. 426 (Jun., 1994), pp. 611-624

时间序列分析卡尔曼滤波计量经济学统计学
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