更强大的投资组合方法:在横截面研究中将异常收益对公司特定变量进行回归
More Powerful Portfolio Approaches to Regressing Abnormal Returns on Firm-Specific Variables for Cross-Sectional Studies
Journal of Finance · 1992
被引 6
人大 A+FT50UTD24ABS 4*
- Ramesh Chandra
- Bala V. Balachandran · 弗罗茨瓦夫经济与商业大学
金融经济学计量经济学投资组合回归分析公司金融