顶见 · 经管顶刊中文导读
日内与隔夜波动率的耦合成分DCS-EGARCH模型
A coupled component DCS-EGARCH model for intraday and overnight volatility
Journal of Econometrics · 2020
被引 17
人大 A
ABS 4
Jianbin Wu
· 南京大学
通讯
Oliver Linton
· 剑桥大学
计量经济学
金融波动率建模
时间序列分析
金融计量
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