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关于虚假模型选择的一个注记

A note on spurious model selection

Quantitative Finance · 2022
被引 4
人大 BABS 3

中文导读

指出,即使模型只涉及单个时间段,破坏时间结构也会导致模型性能被高估。

Abstract

Breaking time structure leads to overestimating model performance, even if the model concerns only a single time period

计量经济学模型选择时间序列分析