从石油到股票市场的动态风险溢出：基于GARCH Copula分位数回归CoVaR模型的新证据
Dynamic risk spillovers from oil to stock markets: Fresh evidence from GARCH copula quantile regression-based CoVaR model
Energy Economics · 2022
被引 47
人大 A-ABS 3
- Maoxi Tian · 西北农林科技大学
- Muneer M. Alshater
- Seong‐Min Yoon · 釜山国立大学 通讯
金融经济学能源经济学风险管理计量经济学