美国、欧洲和中国不确定性对绿色债券市场的动态溢出效应:来自分位数VAR框架的证据

Dynamic spillovers between uncertainties and green bond markets in the US, Europe, and China: Evidence from the quantile VAR framework

International Review of Financial Analysis · 2022
被引 93 · 同刊同年前 10%
ABS 3
绿色金融不确定性溢出效应分位数回归债券市场