金融时间序列尾部风险测度的预测：一种带协变量的极值方法
Forecasting tail risk measures for financial time series: An extreme value approach with covariates
Journal of Empirical Finance · 2023
被引 20
人大 BABS 3
- Robert James · 悉尼大学 通讯
- Henry Leung · 莫纳什大学
- Jessica Wai Yin Leung · 莫纳什大学
- Artem Prokhorov · 蒙特利尔大学
金融风险管理计量经济学极值理论时间序列分析金融工程