成分GARCH模型在VIX期限结构和VIX期货定价中的实证表现
Empirical performance of component GARCH models in pricing VIX term structure and VIX futures
Journal of Empirical Finance · 2023
被引 8
人大 BABS 3
- Hung-Wen Cheng · 苏州大学
- Li-Han Chang · 台湾大学
- Chien-Ling Lo · 元智大学 通讯
- Jeffrey Tzuhao Tsai · 台湾清华大学
金融经济学波动率建模衍生品定价时间序列分析实证金融