识别稳健的贝塔定价、跨越、模仿投资组合以及巨灾债券的基准中性

Identification-robust beta pricing, spanning, mimicking portfolios, and the benchmark neutrality of catastrophe bonds

• Marie‐Claude Beaulieu · 拉瓦尔大学
• Jean‐Marie Dufour · 麦吉尔大学
• Lynda Khalaf · 卡尔顿大学 通讯
• Olena Melin · 加拿大银行