基于高频金融数据的自适应稳健大波动率矩阵估计
Adaptive robust large volatility matrix estimation based on high-frequency financial data
Journal of Econometrics · 2023
被引 23 · 同刊同年前 10%
人大 AABS 4
- Jianqing Fan · 首都经济贸易大学 通讯
- Minseok Shin · 韩国科学技术院
- Donggyu Kim · 韩国科学技术院 通讯
金融计量经济学高频金融数据波动率估计稳健统计