是阿尔法还是贝塔？在模型设定错误时分解对冲基金收益

Is it alpha or beta? Decomposing hedge fund returns when models are misspecified

• David Ardia · 蒙特利尔高等商学院
• Laurent Barras · 卢森堡大学 通讯
• Patrick Gagliardini · 瑞士金融学院
• Olivier Scaillet · 日内瓦大学