跨危机时变波动溢出建模：来自主要商品期货和美国股市的证据

Modelling time-varying volatility spillovers across crises: Evidence from major commodity futures and the US stock market

• Shietal Ramesh · 邦德大学 通讯
• Rand Kwong Yew Low · 邦德大学
• Robert W. Faff · 邦德大学