识别高频数据的潜在成分:纯扩散过程与跳跃扩散过程
Identifying the underlying components of high-frequency data: Pure vs jump diffusion processes
Journal of Empirical Finance · 2025
被引 0
人大 BABS 3
- Rodrigo Hizmeri · 利物浦大学 通讯
- Marwan Izzeldin · 兰卡斯特大学
- Giovanni Urga · 拜耳(英国)
金融计量经济学高频金融统计物理资产定价