顶见 · 经管顶刊中文导读
基于GARCH–EVT–Copula和LSTM模型的Black–Litterman投资组合优化
Black–Litterman portfolio optimization based on GARCH–EVT–Copula and LSTM models
Annals of Operations Research · 2025
被引 2
ABS 3
Vu San Ha Huynh
Bao Quoc Ta
通讯
金融经济学
投资组合优化
计量经济学
机器学习
阅读原文 ↗