航运与商品市场间的多尺度极端风险溢出：基于GARCH-Copula-CoVaR的分析
Multiscale extreme risk spillover between shipping and commodity markets: An analysis based on GARCH-Copula-CoVaR
Energy Economics · 2025
被引 5
人大 A-ABS 3
- Honghan Bei 通讯
- Qian Wang · 大连海事大学
- Xiaoxiao Yan · 大连海事大学
- Xinpeng Geng
航运经济商品市场金融风险计量经济学极端风险溢出