顶见 · 经管顶刊中文导读
非平稳尾部相依时间序列的时变高分位数估计
Time-Varying High Quantile Estimation for Nonstationary Tail Dependent Time Series
Journal of Business & Economic Statistics · 2025
被引 0
人大 A
ABS 4
Ting Zhang
· 佐治亚大学
通讯
Yu Shao
· 波士顿大学
计量经济学
金融风险管理
时间序列分析
极值理论
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