利用误差协方差矩阵的特征分解在VAR中进行快速、顺序不变的贝叶斯推断

Fast, Order-Invariant Bayesian Inference in VARs using the Eigendecomposition of the Error Covariance Matrix

• Wu Ping · 斯特拉斯克莱德大学 通讯
• Gary Koop · 斯特拉斯克莱德大学