顶见 · 经管顶刊中文导读
基于Copula尾部展开的CoVaR性质
Properties of CoVaR based on tail expansions of copulas
Journal of Multivariate Analysis · 2025
被引 0
ABS 3
Xiaoting Li
Harry Joe
金融风险管理
尾部风险
Copula理论
金融计量
阅读原文 ↗