针对重尾高频金融观测数据的因子与特质VAR波动率矩阵模型

Factor and idiosyncratic VAR volatility matrix models for heavy-tailed high-frequency financial observations

• Jianqing Fan · 普林斯顿大学 通讯
• Min‐Seok Shin · 科技大学
• Donggyu Kim · 加州大学河滨分校 通讯
• Yazhen Wang · 威斯康星大学麦迪逊分校