在离散观测价格过程中检验跳跃：内生抽样时间的情形
Testing for jumps in a discretely observed price process with endogenous sampling times
Journal of Econometrics · 2025
被引 0
人大 AABS 4
- Qiyuan Li · 曼彻斯特大学
- Yifan Li · 曼彻斯特大学
- Ingmar Nolte · 兰卡斯特大学管理学院
- Sandra Nolte · 兰卡斯特大学管理学院
- Shifan Yu · 牛津大学 通讯
金融计量经济学资产定价高频金融时间序列分析