顶见 · 经管顶刊中文导读
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具有非平稳波动性的时间序列长记忆特性的推断
Inference on the long-memory properties of time series with non-stationary volatility
Economics Letters · 2016
被引 2
人大 B
ABS 3
Matei Demetrescu
· 基尔大学
Philipp Sibbertsen
· 汉诺威大学
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时间序列分析
计量经济学
金融波动性
长记忆模型
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