扩散模型中波动率函数的两步估计及其经验应用
Two-step estimation of the volatility functions in diffusion models with empirical applications
Journal of Empirical Finance · 2015
被引 7
人大 BABS 3
- Xu-Guo Ye · 东南大学
- Jin-Guan Lin · 东南大学 通讯
- Yan-Yong Zhao · 东南大学
- Hong-Xia Hao · 东南大学
计量经济学金融波动率非参数估计随机过程