顶见 · 经管顶刊中文导读
用于波动率预测的稀疏异质自回归模型
Sparse heterogeneous auto-regressive model for volatility forecasting
Journal of Empirical Finance · 2026
被引 0
人大 B
ABS 3
Mingmian Cheng
· 中山大学
通讯
金融计量经济学
波动率建模
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